تبیین یک سیستم هشداردهنده جهت شناسایی بحران‌های مالی در ایران

Authors

Abstract:

 بحران های مالی و اثرات مخرب آن بر فضای اقتصادی و سیاسی جوامع بر کسی پوشیده نیست. در خصوص بحران های مالی نظریه های مختلف از جمله نظریه مارکس، نظریه شکست بازار کینز و نظریه مکتب اتریشی بر وجود چنین بحران هایی در سیستم سرمایه داری صحه می گذارند و آن را جزئی از سیستم سرمایه داری می دانند. از این رو دانشمندان علم اقتصاد سعی دارند سیستمی را تبیین و طراحی کنند که بتواند قبل از وقوع بحران، سیاستگذاران را در جریان وقوع آن قرار دهد و سیاست های پیشگیرانه لازم در جهت مقابله با آن اجرا شود. لذا در این پژوهش یک سیستم هشداردهنده در جهت شناسایی بحران های مالی (بانکی و پولی) تبیین خواهد شد، بدین گونه که این سیستم هشداردهنده در صورت احتمال وقوع بحران در آینده باید بتواند یک سیگنال در حال حاضر مبنی بر احتمال وقوع بحران در آینده ارسال کند. ابتدا شاخص های هشدار شامل رشد تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ بهره حقیقی، شاخص بورس، نرخ ارز موثر و انحراف نرخ ارز رسمی و غیررسمی، نسبت بدهی خارجی به دارایی خارجی، نسبت حساب های جاری به تولید ناخالص داخلی از طریق روش سیگنالی انتخاب می شوند و سپس این متغیرها از طریق مدل لاجیت و شبکه عصبی مورد سنجش قرار می گیرند. تخمین ها طبق نتایج مورد انتظار می باشد و سال های 1374، 1373، 1366، 1359 به عنوان سال های بحرانی انتخاب می شوند و شاخص هایی همچون نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم و انحرافات ارزی به عنوان شاخص های هشدار شناسایی می شوند. طبقه‌بندی E58, C25, F47, G10 : JELتاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۰/۷/۱۷                    تاریخ پذیرش مقاله:  ۱۳۹۰/۱۰/۲۶

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

تبیین یک سیستم هشداردهنده جهت شناسایی بحران های مالی در ایران

بحران های مالی و اثرات مخرب آن بر فضای اقتصادی و سیاسی جوامع بر کسی پوشیده نیست. در خصوص بحران های مالی نظریه های مختلف از جمله نظریه مارکس، نظریه شکست بازار کینز و نظریه مکتب اتریشی بر وجود چنین بحران هایی در سیستم سرمایه داری صحه می گذارند و آن را جزئی از سیستم سرمایه داری می دانند. از این رو دانشمندان علم اقتصاد سعی دارند سیستمی را تبیین و طراحی کنند که بتواند قبل از وقوع بحران، سیاستگذاران ...

full text

تبیین یک سیستم هشدار دهنده جهت شناسایی بحران های مالی در ایران

بحران های مالی و اثرات مخرب آن بر فضای اقتصادی و سیاسی جوامع بر کسی پوشیده نیست. لذا در باب بحران های مالی نظریه-های مختلف من جمله نظریه مارکس ، نظریه شکست بازار کینز و نظریه مکتب اتریشی بر وجود چنین بحران هایی در سیستم سرمایه داری صحه می گذارند و آن را جزئی از سیستم سرمایه داری می دانند . از این رو دانشمندان علم اقتصاد سعی بر آن دارند که بتوانند سیستمی را تبیین و طراحی کنند که این سیستم بتواند...

طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام بحرانهای ارزی در ایران: رویکرد رگرسیون لجستیک

  وقوع مکرر بحران‌های ارزی در سال‌های اخیر، ادبیات هشدار زودهنگام را به کانون توجه محققان بازگردانده است. در سال‌های اخیر مفهومی از یک سیستم هشدار زودهنگام () توسعه یافته، که باید قادر به شناسایی وقایع پرهزینه نظیر بحران‌های ارزی باشد تا زمان کافی برای کاهش هزینه‌های بحران را برای سیاست‌گذاران به وجود آورد. این پژوهش، تلاش می‌کند تا با به‌کارگیری داده‌های فصلی اقتصاد ایران طی دوره‌ی زمانی 1393-...

full text

شناسایی علائم هشداردهنده وجود مشکلات کنترل داخلی در موسسات غیرانتفاعی

موسسات غیرانتفاعی سهام صادر نمی کنند و مأموریت آنها حداکثرسازی سود نیست. درحالی که مدیران موسسات غیرانتفاعی با مسئله پاسخگویی به سهامداران مواجه نیستند، آنان باید به اهداکنندگان و کمک کنندگان که منبع مهم سرمایه اند، پاسخگو باشند. این کمک کنندگان و اهداکنندگان منابع نا محدود ندارند و بنابراین موسسات غیرانتفاعی باید برای جذب سرمایه رقابت نمایند. اگر موسسه ای کنترل داخلی نامطلوبی داشته باشد، اهداک...

full text

ثبات مالی و نظامهای پیش هشداردهنده: درسهایی برای جمهوری اسلامی ایران

هدف اصلی این مقاله، مروری بر نظامهای «پیش هشداردهنده» و بحث درخصوص اهمیت و تناسب آنها در شرایط کنونی نظام مالی و اقتصاد ایران است. یک «نظام پیش هشداردهنده» براساس مجموعه خطرهای فعلی یک مؤسسه مالی، هشدارهایی را از قبل ایجاد می‌نماید که نشان‌دهنده مشکلات بالقوه برای مؤسسه در آینده است. هر چند رویکردهای متفاوتی برای مدل‌سازی هشدار و پیش‌بینی خطرهای مالی و اقتصادی وجود دارد، ولی رویکرد «استخراج علا...

full text

ارائه الگوریتم هوشمند مبتنی بر اعتماد جهت تعیین اعتبار مشتریان یک سیستم مالی

مدل‌های اعتبارسنجی با دریافت مجموعه‌ای از اطلاعات مشتری به عنوان ورودی، امتیازی را به عنوان خروجی به مشتری اختصاص می‌دهند که بانک‌ها از این امتیاز می‌توانند در راستای تخصیص اعتبار به مشتری بهره گیرند. اغلب مدل‌های ارائه‌شده در این زمینه، مشتریان را با عنوان دو گروه "خوش‌حساب" و "بد‌حساب" دسته‌بندی می‌کنند. از این رو، احتمال گرفتن تصمیمات ناعادلانه در حوزه‌ واگذاری اعتبار به مشتریان افزایش می-یا...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 2  issue 6

pages  169- 212

publication date 2011-03

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Keywords

No Keywords

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023